madamo 1977
Новичок
|
    
Добрый вечер. Помогите пожалуста с решением.:
Задача:
Управляющий портфелем заботится о том, чтобы не осуществлять инвестиционные вложения в ценные бумаги с дисперсией годовой доходности более чем 0,04.Выборка из 52 наблюдений за доходом по активу "А"показала,что дисперсией равна 0,045.Проверте гипотизу,что доход по активу "А"характеризуется дисперсией,меньшей или равной 0,04.
Спасибо.
|
Всего сообщений: 6 | Присоединился: январь 2009 | Отправлено: 11 янв. 2009 21:15 | IP
|
|
Dora
Новичок
|
оказывается, так просто! спасибо=)
|
Всего сообщений: 10 | Присоединился: январь 2009 | Отправлено: 11 янв. 2009 21:18 | IP
|
|
ProstoVasya
Долгожитель
|
madamo 1977
Когда идёт речь о проверке гипотезы, то задают уровень значимости. Возможно Вы написали условие не полностью.
|
Всего сообщений: 1268 | Присоединился: июнь 2008 | Отправлено: 11 янв. 2009 23:48 | IP
|
|
CeperaWassup
Новичок
|
Спасибо большое за решение!
|
Всего сообщений: 2 | Присоединился: январь 2009 | Отправлено: 12 янв. 2009 4:07 | IP
|
|
ProstoVasya
Долгожитель
|
CeperaWassup
Как Вы справились с задачей о луче света и пылинках? Очень интересно, как такие задачи решают физики?
Что является "физичным": размазать равномерно шарики по объёму, разбить на слои, пренебречь пересечениями шаров при проекции на плоскость или ещё что-то?
|
Всего сообщений: 1268 | Присоединился: июнь 2008 | Отправлено: 12 янв. 2009 8:44 | IP
|
|
swetik12
Новичок
|
Здравствуйте. Пожалуйста помогите с решением задачи:
В табл.указаны курс акций Е и эффективность рынка F на протяжении ряда кварталов. Найдите регрессию курса акций на эффективность рынка, а также оценки характеристикаций:"собственной" вариации v и a,s.
E: 35|34|34|35|36|36|36|35|34|35
F: 10|9 |9 |10|10|11|12|10|9 |10
Заранее спасибо.
(Сообщение отредактировал swetik12 12 янв. 2009 16:55)
(Сообщение отредактировал swetik12 14 янв. 2009 10:02)
|
Всего сообщений: 7 | Присоединился: январь 2009 | Отправлено: 12 янв. 2009 12:12 | IP
|
|
anderson
Новичок
|
пожалуйста помогите решить . буду премного благодарен . плиз.!!!
ЗАДАЧА 1.
Из карточек детского разборного алфавита сложено слово «статистика». Ребенок смешал карточки. Затем эти карточки снова выложили в ряд в случайном порядке. Какова вероятность, что опять получится слово «статистика».
ЗАДАЧА 2.
На пяти карточках написаны цифры 1, 2, 3, 4, 5. Из них случайно вытягивают одну, а затем другую. Какова вероятность, что число на второй карточке будет больше, чем на первой?
(Сообщение отредактировал anderson 3 фев. 2009 15:59)
|
Всего сообщений: 6 | Присоединился: январь 2009 | Отправлено: 12 янв. 2009 22:11 | IP
|
|
RKI 
Долгожитель
|
Цитата: anderson написал 12 янв. 2009 22:11
На пяти карточках написаны цифры 1, 2, 3, 4, 5. Из них случайно вытягивают одну, а затем другую. Какова вероятность, что число на второй карточке будет больше, чем на первой ?
Число всевозможных исходов
n = 5*4 = 20
Число благоприятных исходов
m = 4 + 3 + 2 +1 + 0 = 10
A = {число на второй карточке будет больше, чем на первой}
P(A) = m/n = 10/20 = 0.5
|
Всего сообщений: 5184 | Присоединился: октябрь 2008 | Отправлено: 13 янв. 2009 19:13 | IP
|
|
RKI
Долгожитель
|
Цитата: anderson написал 12 янв. 2009 22:11
Из карточек детского разборного алфавита сложено слово «статистика». Ребенок смешал карточки. Затем эти карточки снова выложили в ряд в случайном порядке. Какова вероятность, что опять получится слово «статистика».
Число всевозможных исходов
n = C(2;10)*C(3;8)*C(2;5)*C(2;3)*1 =
= 75600
Число благоприятных исходов
m = 48
B = {Какова вероятность, что опять получится слово «статистика»}
P(B) = m/n = 48/75600 = 1/25200
(Сообщение отредактировал RKI 13 янв. 2009 19:26)
|
Всего сообщений: 5184 | Присоединился: октябрь 2008 | Отправлено: 13 янв. 2009 19:25 | IP
|
|
ProstoVasya
Долгожитель
|
swetik12
Найти регрессию курса акций на эффективности рынка можно. Можно немного разобрать даже то что написано дальше:"оценки характеристикаций" . Но что дальше: "собственной" вариации v и a,s.?
И что за фраза:"R в квадрате (эффективность безрисковых вложений равна 6). "
Для чего она? Если можно, поясните, пожалуйста.
|
Всего сообщений: 1268 | Присоединился: июнь 2008 | Отправлено: 13 янв. 2009 19:26 | IP
|
|
Форум
Решение задач по теории вероятности
