| 
			
        		| VicaAbr 
 
   Новичок
 |           а 2-ая и 4-ая не имеют решения?
 |  
				| Всего сообщений: 36 | Присоединился: июнь 2009 | Отправлено: 20 июня 2009 14:18 | IP
 |  | 
    
    
    
		
			| 
			
        		| RKI   
 
   
   Долгожитель
 |           
 Цитата: VicaAbr написал 20 июня 2009 14:18
 а 2-ая и 4-ая не имеют решения?
 
 
 Имеют
 |  
				| Всего сообщений: 5184 | Присоединился: октябрь 2008 | Отправлено: 20 июня 2009 14:26 | IP
 |  | 
    
    
    
		
			| 
			
        		| RKI   
 
   
   Долгожитель
 |           
 Цитата: VicaAbr написал 20 июня 2009 14:17
 а почему в 6-ой и 10-ой задаче одинаковые ответы получились?
 
 
 посмотрите, что вероятность выпадения "пятерки" и "тройки" при одном броске одинаковы, и задачи по своему содержанию похожи
 можно сказать, что это одна и та же задача
 |  
				| Всего сообщений: 5184 | Присоединился: октябрь 2008 | Отправлено: 20 июня 2009 14:28 | IP
 |  | 
    
    
    
		
			| 
			
        		| VicaAbr 
 
   Новичок
 |           Цитата: VicaAbr написал 20 июня 2009 14:18
 а 2-ая и 4-ая не имеют решения?
 
 
 Имеют
 
 
 
 а как их решить?
 |  
				| Всего сообщений: 36 | Присоединился: июнь 2009 | Отправлено: 20 июня 2009 14:50 | IP
 |  | 
    
    
    
		
			| 
			
        		| VicaAbr 
 
   Новичок
 |           спасибо за все задачки!!! огромное! жаль, что вот эти две не смогли решить))
 |  
				| Всего сообщений: 36 | Присоединился: июнь 2009 | Отправлено: 20 июня 2009 15:01 | IP
 |  | 
    
    
    
		
			| 
			
        		| ProstoVasya 
 
   Долгожитель
 |           
 Цитата: track написал 19 июня 2009 18:43
 
 Цитата: ProstoVasya написал 19 июня 2009 8:03
 
 При второй постановки задачи случайная величина - число появлений события А не совпадает со случайной величиной при первой постановки (сумма Xi). Разные случайные величины, хотя и называются одинаково.
 
 
 
 Не понимаю почему. Случ. величина A и в том и другом случае - сумма Xi (которые 0 или 1). Только во втором случае Xi - зависимы, если Xj = 1, то и Xk = 1 (где k>j). Однако для формулы мат. ожидания суммы безразлично, зависимы Xi или нет.
 
 Для формулы дисперсии суммы зависимость уже учитывается. И дисперсия считается именно как дисперсия суммы Xi. Такая задача для дисперсии разобрана в учебнике Е.С. Вентцель "Теория вероятностей", стр. 234.
 Скан задачи:
 внешняя ссылка удалена
 
 В общем, почему дисперсия A считается как дисперсия суммы Xi, а мат. ожидание во втором случае так считать нельзя?
 
 
 
   |  
				| Всего сообщений: 1268 | Присоединился: июнь 2008 | Отправлено: 20 июня 2009 18:23 | IP
 |  | 
    
    
    
		
			| 
			
        		| track 
 
   
   Новичок
 |           ProstoVasya,
 ага, так правильно, спасибо.
 
 X1 и X2 обоюдно зависимы, ибо если X1 = 1, то и X2 = 1, если X2 = 0, то X1 = 0.
 Но дело не в этом. Думаю, что когда "включается" зависимость Xi, меняются вероятности p и q для каждого Xi, и это надо учитывать.
 
 Например, при p = 0,5 и независимых X1 и X2 плотность вероятностей такая:
 -------------------------
 |     \  X2 |        |         |
 |      \      |   0   |   1    |       M[X1] = 0*(1/4+1/4) + 1*(1/4+1/4) = 1/2
 | X1   \    |        |         |
 |-------------------------      M[X2] = 1/2
 |             |        |         |
 |     0      |  1/4  |  1/4  |
 |             |        |         |
 --------------------------
 |             |        |         |
 |     1      |  1/4  |  1/4  |
 |             |        |         |
 --------------------------
 
 Во втором случае:
 -------------------------
 |     \  X2 |        |         |
 |      \      |   0   |   1    |      M[X1] = 0*(1/4+1/4) + 1*(1/4+1/4) = 1/2
 | X1   \    |        |         |
 |-------------------------     M[X2] = 0*(1/4+0) + 1*(1/4+1/2) = 3/4
 |             |        |         |
 |     0      |  1/4  |  1/4  |      M[X1+X2] = 5/4
 |             |        |         |
 --------------------------
 |             |        |         |
 |     1       |   0   |  1/2   |
 |             |        |         |
 --------------------------
 
 Однако когда Вентцель когда решает эти задачи для дисперсии, то для второго случая учитывает лишь изменение корреляционного момента (ноль в первом случае), а изменение плотностей вероятностей - нет. Ошибается?
 |  
				| Всего сообщений: 9 | Присоединился: июнь 2009 | Отправлено: 20 июня 2009 21:35 | IP
 |  | 
    
    
    
		
			| 
			
        		| ProstoVasya 
 
   Долгожитель
 |           По поводу изменения вероятностей p и q для каждого Xi Вы правы.
 Где ошибка у Вентцель не вижу. На первый взгляд она всё учитывает.
 |  
				| Всего сообщений: 1268 | Присоединился: июнь 2008 | Отправлено: 21 июня 2009 0:54 | IP
 |  | 
    
    
    
		
			| 
			
        		| track 
 
   
   Новичок
 |           В том, что сумм D(Xi) = npq для зависимых Xi. Хотя во втором случае p и q разные для разных Xi.
 
 В самом конце скана 2 частных случая:
 внешняя ссылка удалена
 
 
 (Сообщение отредактировал track 21 июня 2009 1:04)
 |  
				| Всего сообщений: 9 | Присоединился: июнь 2009 | Отправлено: 21 июня 2009 1:00 | IP
 |  | 
    
    
    
		
			| 
			
        		| track 
 
   
   Новичок
 |           Думаю, она делает принципиальную ошибку. Вводя зависимость, она учитывает лишь изменение коэффициента корреляции. Хотя коэффициент корреляции учитывает лишь ЛИНЕЙНУЮ зависимость. А нелинейная - "сидит" в распределении плотностей вероятности.
 
 Блин, очень толковая книжка, 10-е! издание, миллионы читателей, и такое
   |  
				| Всего сообщений: 9 | Присоединился: июнь 2009 | Отправлено: 21 июня 2009 1:37 | IP
 |  |