Форум     Математика         Вычислительная математика
	Отметить все сообщения как прочитанные   [ Помощь ] » Добро пожаловать на форум "Математика" «

Переход к теме << Назад Вперед >> Несколько страниц [ 1 2 3 4 ] Модераторы: Roman Osipov, RKI, attention, paradise

Art Участник Извиняюсь, что дублирую вопрос, просто в других темах все вымерли. Как применить Дельта метод для определения асимптотического распределения наклона линейной регрессии, что бы потом посчитать Var(b_1). мне дано: Y_i=b_0+X_ib_1+e_i e_i~N(0,s^2_e) iid X_i~N(m_x,s^2_x) Z_i=X_i+u_i   , u_i~N(0,s^2_u) independent by X_i У меня есть n данных про (Y_i, Z_i) А так же m данных про (X_i, Z_i) s^2_x=1 b_1=((s^2_z)/(s^2_z-s^2_u))*c_1 c_1 это наклон полученный из регрессии Z на Y. Как при помощи метода Дельты найти Var(b_1)??? (Сообщение отредактировал Art 2 июня 2012 18:47) (Сообщение отредактировал Art 2 июня 2012 19:38) Всего сообщений: 136 | Присоединился: ноябрь 2008 | Отправлено: 2 июня 2012 18:41 | IP

Отправка ответа: Имя пользователя   Вы зарегистрировались? Пароль   Забыли пароль? Сообщение Использование HTML запрещено Использование IkonCode разрешено Смайлики разрешены Опции отправки Добавить подпись? Получать ответы по e-mail? Разрешить смайлики в этом сообщении? Просмотреть сообщение перед отправкой? Да   Нет

Переход к теме << Назад Вперед >> Несколько страниц [ 1 2 3 4 ] Перейти к --   О сайте Замечания и предложения --   Тематические Информационные технологии Книги и решебники Математика Физика Экономика

Форум работает на скрипте © Ikonboard.com