Roman Osipov 
Долгожитель
|
        
Теория случайных процессов
|
Всего сообщений: 2356 | Присоединился: май 2007 | Отправлено: 19 апр. 2009 14:29 | IP
|
|
irriss
Новичок
|
День добрый!
Есть последовательные значения некоторого временного ряда x1..xi как определить что они распределены по нормальному закону? Выборка очень маленькая (7-10 значений), поэтому критерии согласия вряд ли подойдут.
Каким образом для определения нормальности можно использовать информацию о порядке значений во временном ряде?
|
Всего сообщений: 2 | Присоединился: август 2009 | Отправлено: 12 авг. 2009 11:52 | IP
|
|
irriss
Новичок
|
Поясню, что я имею ввиду:
Насколько я понимаю критерии согласия, когда проверяется гипотеза о нормальности распределения не учитывают порядок данных в выборке, а только лишь проверяют распределение этих данных.
На мой взгляд, в моем случае, когда выборка маленькая и известен порядок данных, проверку можно значительно улучшить если учитывать вероятность появления одних значений после других.
Для примера, две выборки внешняя ссылка удалена и внешняя ссылка удалена обе содержат одинаковые, нормально распределенные данные, но во второй выборке данные отсортированны. Насколько я понимаю, критерии согласия не учитывают порядок данных, поэтому и для первой и для второй выборки гипотеза о нормальности будет принята. Хотя очевидно, что гипотеза о нормальности для второй выборки должна быть отвергнута.
Какие существуют методы учитывающие порядок данных в выборке? Может быть можно считать вероятность порождения данных в такой последовательности случайным процессом с МО и дисперсией вычисленными по выборке? Что-то вроде этого: определяем МО и дисперсию по выборке, затем вычисляем вероятность первого значения, затем второго после первого и т.д. до конца. Кто-нибудь слышал о таком методе?
|
Всего сообщений: 2 | Присоединился: август 2009 | Отправлено: 12 авг. 2009 18:39 | IP
|
|
zhuzha
Новичок
|
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, решить задачу:
Заданы случайные функции X(t)=Ucost+Vsint, Y(t)=Ucos3t+Vsin3t, где U и V - некоррелированные случайные величины. M(U)=M(V)=0, D(U)=D(V)=5. Найти нормированную взаимную корреляционную функцию pxy(t1,t2)
Заранее спасибо
|
Всего сообщений: 4 | Присоединился: август 2009 | Отправлено: 19 авг. 2009 19:42 | IP
|
|
maslovit
Новичок
|
Помогите, пожалуйста с решением,
3. В СМО М/M/1 поступает поток с интенсивностью 0.6 заявок в сек. Длительность обработки заявок в обслуживающем приборе образует следующую последовательность интервалов времени 2.7; 3.4; 4.6; 5.2; 6.1; 6.4; 6.9; 7.4; 3.5; 4.2. Определите среднее время пребывания заявки в системе.
|
Всего сообщений: 1 | Присоединился: июнь 2010 | Отправлено: 24 июня 2010 13:51 | IP
|
|
Art
Участник
|
Здравствуйте, я никак не пойму как применить Дельта метод, что бы посчитать Var(b_1).
мне дано:
Y_i=b_0+X_ib_1+e_i
e_i~N(0,s^2_e) iid
X_i~N(m_x,s^2_x)
Z_i=X_i+u_i , u_i~N(0,s^2_u) independent by X_i
У меня есть n данных про (Y_i, Z_i)
А так же m данных про (X_i, Z_i)
s^2_x=1
b_1=((s^2_z)/(s^2_z-s^2_u))*c_1
c_1 это наклон полученный из регрессии Z на Y.
Как при помощи метода Дельты найти Var(b_1)???
|
Всего сообщений: 136 | Присоединился: ноябрь 2008 | Отправлено: 1 июня 2012 20:33 | IP
|
|
|
Форум
2.6.4 Теория случайных процессов
