Alfalfa
Начинающий
|
   
"Может быть надо найти такое x, что P(T<x) = 0.1???" - ага - вот об этом я и говорю...
|
Всего сообщений: 65 | Присоединился: октябрь 2008 | Отправлено: 16 окт. 2008 13:54 | IP
|
|
RKI 
Долгожитель
|
Ну не все сразу понимается 
Вы нашли?
|
Всего сообщений: 5184 | Присоединился: октябрь 2008 | Отправлено: 16 окт. 2008 15:34 | IP
|
|
Alfalfa
Начинающий
|
"Вы нашли?" нет 
|
Всего сообщений: 65 | Присоединился: октябрь 2008 | Отправлено: 16 окт. 2008 16:32 | IP
|
|
RKI
Долгожитель
|
Я Вам написала в личку.
Мне кажется, я нашла ответ
(Сообщение отредактировал RKI 16 окт. 2008 19:52)
|
Всего сообщений: 5184 | Присоединился: октябрь 2008 | Отправлено: 16 окт. 2008 19:37 | IP
|
|
RKI
Долгожитель
|
у меня полчился не очень красивый ответ
6 + 6sqrt(5)/5
|
Всего сообщений: 5184 | Присоединился: октябрь 2008 | Отправлено: 16 окт. 2008 20:18 | IP
|
|
Alfalfa
Начинающий
|
"у меня полчился не очень красивый ответ
6 + 6sqrt(5)/5" - на сколько я понимаю, в нашем случае имеет место дискретная величина, а не абсолютно непрерывная , т.к. Т - количество месяцев.
|
Всего сообщений: 65 | Присоединился: октябрь 2008 | Отправлено: 16 окт. 2008 21:57 | IP
|
|
nastasya
Новичок
|
Помогите решить пожалуйста, а то одна задача осталась не решенной и не знаю как ее делать, да и как то не понятно написано.
Инвестор может формировать портфель из различных видов ценных бумаг, нормы прибыли по которым являются случайными величинами Х],...,Хп, МХ1 = ai, DXi =среднеквадротическое отклонение;, cov(Xi,XJ) = О, i не=j. Определить доли вложения капитала 0<= доля<=1 ,сумма долиi=1 , в различные ценные бумаги, обеспечивающие среднюю норму а = 10 и минимизирующие дисперсию нормы прибыли портфеля X = сумма долиi*Xi на основе следующих данных:
i 1 2 3 4 5 6
ai( %) 11 10 9 8 7 6
среднеквадротическое отклонениеi(%) 4 3 1 0,8 0,7 0,7
(Сообщение отредактировал nastasya 31 янв. 2010 11:44)
(Сообщение отредактировал nastasya 31 янв. 2010 11:48)
|
Всего сообщений: 2 | Присоединился: январь 2010 | Отправлено: 31 янв. 2010 11:35 | IP
|
|
ProstoVasya
Долгожитель
|
nastasya
Эта задача имеет мало отношения к теории вероятностей. Это задача на условный экстремум. Ладно, поехали.
Пусть yi - доля инвестиционного капитала, предназначенного на покупку i - ой ценной бумаги. Тогда норма прибыли этого портфеля - случайная величина
Y = y1*X1 + ...+yn*Xn
В нашей задаче n=6.
Перепишем условие задачи.
Найти минимум дисперсии нормы прибыли портфеля Y:
D(Y) = (y1)^2*16 + (y2)^2*9 + (y3)^2*1 + (y4)^2*0.64+(y5)^2*0.49+(y6)^2*0.49
При условиях
M(Y) = y1*11 + y2*10 + y3*9 + y4*8 + y5*7 + y6*6 = 10
y1 + y2 + y3 + y4 + y5 + y6 = 1
Это задача на условный экстремум.
Составим функция Лагранжа
L = D(Y) + s*(10 -M(Y)) + t*(1-(y1 + y2 + y3 + y4 + y5 + y6))
Вычислим частные производные по yi, t, s и, прировнв их к нулю, получим систему уравнений
32*y1-11s-t=0
18*y2-10s-t=0
2*y3 -9s-t=0
1.28*y4-8s-t=0
0.98*y5-7s-t=0
0.98*y6-6s-t=0
y1*11 + y2*10 + y3*9 + y4*8 + y5*7 + y6*6 = 10
y1 + y2 + y3 + y4 + y5 + y6 = 1
Решая эту систему (находим yi из первых 6 уравнений и подставляем в последние уравнения, определяя s и t, а потом и сами yi), найдём доли вложения капитала yi.
|
Всего сообщений: 1268 | Присоединился: июнь 2008 | Отправлено: 31 янв. 2010 15:14 | IP
|
|
nastasya
Новичок
|
ProstoVasya БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
|
Всего сообщений: 2 | Присоединился: январь 2010 | Отправлено: 1 фев. 2010 16:16 | IP
|
|
Magnitka
Новичок
|
Привет всем!
Мож кто и мою задачку посмотрит? Буду очень благодарна!
Для дежурства на вечере путем жеребьевки выделяются 5 человек. Вечер проводит комиссия, в составе которой 10 юношей и 2 девушки. Найдите вероятность того, что в число дежурных войдут обе девушки.
|
Всего сообщений: 1 | Присоединился: февраль 2010 | Отправлено: 3 фев. 2010 10:01 | IP
|
|
|
Форум
теория вероятностей
