Guest
Новичок
|
    
Добрый день! помогите опжалуйста решить, или хотя бы подскажите как.
по следующим статистическим данным построить четыре регрессионные модели
y=a0+a1X1+e1
y=y0+y2X2+e2
Y=b0+b1X1+b2X2+e3
Y1=c0+c1X 1t-1+с2X2t-1+e
(1t-1 это как степень только внизу)
Данные для задачи .1 вариант
ТYX1X2
1103
2311
3530
4114-2
Данные второй вариант
Xi0,30,50,81,12,3
Yi1,40,7-0,9-2,3-8,8
|
Всего сообщений: Нет | Присоединился: Never | Отправлено: 16 окт. 2008 11:47 | IP
|
|
Guest
Новичок
|
Данные для задачи
т у х1 х2
1 1 0 3
2 3 1 1
3 5 3 0
4 11 4 -2
второй вариант
т у х1 х2
1 20 10 12
2 35 15 10
3 30 20 9
4 45 25 9
|
Всего сообщений: Нет | Присоединился: Never | Отправлено: 16 окт. 2008 12:16 | IP
|
|
ProstoVasya
Долгожитель
|
Первые три регрессионные модели являются обычными линейными регрессиями (в поисковике наберите слова линейная регрессия и получите ссылки, где всё объяснено и даны формулы). Последнюю модель не понял.
|
Всего сообщений: 1268 | Присоединился: июнь 2008 | Отправлено: 16 окт. 2008 14:36 | IP
|
|
Guest
Новичок
|
спасибо за подсказку! а что за число е? как его найти?
|
Всего сообщений: Нет | Присоединился: Never | Отправлено: 16 окт. 2008 15:24 | IP
|
|
ProstoVasya
Долгожитель
|
Это не число. Это погрешность регрессии. Так всегда записывают модели. Когда Вы найдёте линейную регрессию (найдёте по формулам значения коэффициентов), то её значения будут не совпадать со значениями "y". Эта погрешность неизбежна. За её малость и боролись, кода искали коэффициенты.
|
Всего сообщений: 1268 | Присоединился: июнь 2008 | Отправлено: 16 окт. 2008 15:43 | IP
|
|
Guest
Новичок
|
Спасибо большое! буду решать
|
Всего сообщений: Нет | Присоединился: Never | Отправлено: 16 окт. 2008 19:10 | IP
|
|
Guest
Новичок
|
добрый день! можно еще вопрос?
Y=b0+b1X1+b2X2+e3 это двух факторная линейная регрессия, правильно?
подскажите, плиз, с помощью какой системы уравнений ее решать? в инете не нашла
|
Всего сообщений: Нет | Присоединился: Never | Отправлено: 17 окт. 2008 11:49 | IP
|
|
Guest1
Новичок
|
Здравствуйте! Помогите!
На свою голову я решил составить регрессионные зависимости своих экспериментальных данных, хотя этого в задании не требовалось. Чтобы найти более точную зависимость первой партии экспериментов я составил уравнение 4-го порядка: y=a+b1*x1+b2*x1*x1+b3*x1*x*x1+b4*x1*x1*x1*x1+b5*x2+b6*x2*x2+... Для второй партии экспериментов я составил уравнение 2-го порядка. Провел оценку значимости коэффициентов регрессии. И сдал работу на проверку. Мне сделали замечание, что почему одно уравнение 4-го, а второе - 2-го порядка, хотя обе партии экспериментов по сути одинаковы. Теперь то я понимаю, что надо было ОБЕ зависимости находить как уравнения 2-го порядка и что повышать порядок уравнения для определения более точной зависимости не корректно. Подскажите, как мне ответить на замечание, может быть с точки зрения математики, чтобы как-то себя оправдать?
|
Всего сообщений: 1 | Присоединился: февраль 2012 | Отправлено: 1 фев. 2012 8:54 | IP
|
|
Форум
регрессия
