Gema
Новичок
|
    
Помогите разобраться!
Пишу диплом. Возник вопрос.
Мне при оценке кредитного риска надо вычислить математическую процедуру. В банках хорошо все компьютеры решают, а тут самой приходится додумываться. Значит, так в положении написано:
Возможная (ожидаемая) величина убытков по кредитному портфелю - это важнейшая характеристика кредитного риска, так как служит центром распределения его вероятностей. Смысл данного показателя заключается в том, что он показывает наиболее правдоподобное значение уровня риска и определяется следующим образом:
Sp = СУММА Si*pi(c)
где Si – сумма предоставленных кредитов і-ой группе контрагентов, і = 1, n;
pi(c) – кредитный риск относительно і-ой группы контрагентов.
Данный показатель является обобщенной количественной характеристикой, которая не позволяет принимать решение по поводу применения основных методов регулирования риска кредитного портфеля (диверсификации или концентрации). Однако для принятия решения необходимо определить меру изменчивости риска кредитного портфеля. Для этого применяют две близко связанные категории: дисперсию и среднеквадратическое отклонение. Для их расчета необходимо определить средневзвешенный риск кредитного портфеля Банка по следующей формуле:
= СУММА pi(c) * si / СУММАsi = Sp/ СУММАsi
Приведенный показатель является базисной величиной для расчета вариации кредитного риска относительно соглашений по і-ой группе контрагентов, которые составляют кредитный портфель Банка.
Я как понимаю pi(c) – это вероятность наступления потерь!????
А как ее найти???
Портфель:
Наим-ие Кол-во Просроченные Сумма кредитов
ПОС кредиты
ПОС201 1068 19177,53 473 004 609,06
ПОС202 8473 42598,00 3 603 806,99
ПОС203 8 110715,00 2 442 569,43
ПОС204 2 309772,00 2 075 783,00
ПОС205 1154 22903,00 364 245 809,12
ПОС206 8 6428,00 1 489 709,38
ПОС207 1 1500000,00 1 574 287,00
ПОС208 2 2924568,00 2 999 139,00
ИТОГО 2251 4936161,53 851 435 712,98
(Сообщение отредактировал Gema 4 мая 2008 12:26)
(Сообщение отредактировал Gema 4 мая 2008 12:42)
|
Форум
Вопрос на засыпку
