Baxi
Новичок
|
     
Инвестиционный фонд распределил капитал в 40 тыс. у.е между индексным портфелем, вложив в него 30 тыс. у.е., и облигациями, в которые в инвестировано 10 тыс. у.е. Полагая облигации безрисковыми активами с ожидаемой доходностью 4% и считая, что
•ожидаемая доходность индексного портфеля составляет 12%;
•стандартное отклонение его доходности – 20%,
определите стандартное отклонение доходности портфеля фонда.
2. Как изменится ответ задачи, если фонд, вместо вложений в облигации, занимает 8 тыс. у.е. по безрисковой ставке 4% и вкладывает их наряду с собственным капиталом в 40 тыс. у.е. в индексный портфель, характеристики которого указаны выше?
|
Всего сообщений: 2 | Присоединился: декабрь 2009 | Отправлено: 3 дек. 2009 12:38 | IP
|
|
init 4321
Новичок
|
Цитата: Baxi написал 3 дек. 2009 12:38
Инвестиционный фонд распределил капитал в 40 тыс. у.е между индексным портфелем, вложив в него 30 тыс. у.е., и облигациями, в которые в инвестировано 10 тыс. у.е. Полагая облигации безрисковыми активами с ожидаемой доходностью 4% и считая, что
•ожидаемая доходность индексного портфеля составляет 12%;
•стандартное отклонение его доходности – 20%,
определите стандартное отклонение доходности портфеля фонда.
2. Как изменится ответ задачи, если фонд, вместо вложений в облигации, занимает 8 тыс. у.е. по безрисковой ставке 4% и вкладывает их наряду с собственным капиталом в 40 тыс. у.е. в индексный портфель, характеристики которого указаны выше?
|
Всего сообщений: 1 | Присоединился: апрель 2012 | Отправлено: 25 апр. 2012 23:35 | IP
|
|
|
Форум
Портфель инвестиций
