Alfalfa
Начинающий
|
    
Имеется задача в контрольной работе по теории вероятностей:
Инвестор имеет возможность составить портфеь из трех видов некоррелированных бумаг, эффективности Ei и риски gi которых даны в таблице. Рассмотрите все варианты составления портфеля из этих бумаг равными долями. Дать графическое изображение всех этих портфелей точками (по осям координат - эффективность, риск). Есть ли точки, оптимальные по Парето?
E1=2 g1=1
E2=4 g2=3
E3=6 g3=5
Сама с подобными задачами не сталкивалась. По мне - так экономикой попахивает, но может я и не права. Может кто подскажит примерный алгоритм решения?
|
Всего сообщений: 65 | Присоединился: октябрь 2008 | Отправлено: 15 окт. 2008 21:50 | IP
|
|
Alfalfa
Начинающий
|
Всё. Снимаю вопрос с повестки дня 
Нашла учебник по финансовой математике - это, как оказалось, оттуда
|
Всего сообщений: 65 | Присоединился: октябрь 2008 | Отправлено: 16 окт. 2008 3:06 | IP
|
|
|
Форум
теория вероятностей
