Форум
» Назад на решение задач по физике и термеху
Регистрация | Профиль | Войти | Забытый пароль | Присутствующие | Справка | Поиск

» Добро пожаловать, Гость: Войти | Регистрация
    Форум
    Экономика
        Помогите с задачами по эконометрии!!!! Очень надо!!!
Отметить все сообщения как прочитанные   [ Помощь ]
» Добро пожаловать на форум "Экономика" «

Переход к теме
<< Назад Вперед >>
Одна страница
Модераторы: attention
  

BEPOHIKA



Новичок

задача 1.
На базе статистических данных ( экономического показателя Х за 12 месяцев):
1)построить график  тренда переменной x(t), выбрать форму линейной один факторной  модели
                                                                x(t)  =  a0 + a1t;
2)оценить все ее параметры;
3)определить зоны надежности
(a0 - &#8710;0, a + &#8710;0),      (a1 - &#8710;1, a1 + &#8710;1)
Параметры регрессии a0,a 1 при уровне значимости а = 0,05;
4) оценить коэффициенты детерминации  R2 но корреляции R;
5) оценить прогноз для таких трех месяцев (х(13), х(14), х(15)):
          Т          x(t)
          1      5,93 + N/10
          2      6,17 + N/10
         3       7,15 + N/10
         4       6,87 + N/10
         5       7,71 + N/10
         6       8,20 + N/10
         7       7,77 + N/10
         8       7,36 + N/10
         9       9,45 + N/10
       10       9,57 + N/10
       11     10,24 + N/10
       12     10,70 + N/10



(Сообщение отредактировал BEPOHIKA 26 авг. 2009 1:20)

Всего сообщений: 4 | Присоединился: август 2009 | Отправлено: 26 авг. 2009 1:09 | IP
BEPOHIKA



Новичок

3 пункт, там не совсем коректно написано( извените!
(a0 - ?0, a + ?0),      (a1 - ?1, a1 + ?1) вместо знаков (?) там делата.


(Сообщение отредактировал BEPOHIKA 26 авг. 2009 1:16)


(Сообщение отредактировал BEPOHIKA 26 авг. 2009 1:57)

Всего сообщений: 4 | Присоединился: август 2009 | Отправлено: 26 авг. 2009 1:15 | IP
BEPOHIKA



Новичок

Задача 2.
На базе n статистических данных определенного региона:
1) Определить параметры линейной модели зависимости расходов на потребление (С) от уровня доходов (D), сохранения (S) и заработной платы (L);
2) оценить коэффициент детерминации;
3) проверить наличие автокорреляции остатков;
4) исследовать мультиколинеарнисть  между факторами.                                                                                           

i           C(i)                   D(i)                   S(i)            L(i)
1    5,25 + N/10     9,11 + N/10     7,05 + N/10    16,05 + N/10
2   11,24 + N/10   13,57 + N/10    8,68 + N/10    18,68 + N/10
3   16,27 + N/10   14,01 + N/10    9,57 + N/10    20,06 + N/10
4   18,75 + N/10   17,29 + N/10   10,11 + N/10   29,67 + N/10
5   21,78 + N/10  1 9,58 + N/10   11,55 + N/10   31,55 + N/10



(Сообщение отредактировал BEPOHIKA 26 авг. 2009 1:53)


(Сообщение отредактировал BEPOHIKA 26 авг. 2009 1:55)

Всего сообщений: 4 | Присоединился: август 2009 | Отправлено: 26 авг. 2009 1:51 | IP
Blondinka v kvadrate



Новичок

Кто понимает Эконометрику??? Помогите!!!!

Задание 1.
Для характеристики зависимости у от х
а) рассчитать параметры парного уравнения регрессии;
б) оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации;
в) оценить качество уравнения регрессии с помощью средней ошибки аппроксимации и F-критерия Фишера.

Вариант 1.
у = а + bx

x :    1  I  3     I  4    I  2  I  3  I  5       I   7   I
y:     5  I  8,5  I  12  I  7  I  9  I 13,5  I  16  I

Всего сообщений: 22 | Присоединился: июнь 2009 | Отправлено: 5 сен. 2009 18:59 | IP
Blondinka v kvadrate



Новичок

Вариант 5.
у = а + bx

x     I   1 I   2       I    3   I      4     I     5    I    4   I6
y     I   4 I   7,5    I   10  I   12,5   I    15   I   13  I20

Всего сообщений: 22 | Присоединился: июнь 2009 | Отправлено: 5 сен. 2009 19:01 | IP
RKI



Долгожитель


Цитата: Blondinka v kvadrate написал 5 сен. 2009 18:59

Задание 1.
Для характеристики зависимости у от х
а) рассчитать параметры парного уравнения регрессии;
б) оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации;
в) оценить качество уравнения регрессии с помощью средней ошибки аппроксимации и F-критерия Фишера.

Вариант 1.
у = а + bx

x :    1  I  3     I  4    I  2  I  3  I  5       I   7   I
y:     5  I  8,5  I  12  I  7  I  9  I 13,5  I  16  I




Могу помочь только в следующем.

а) x   1   3   4   2   3   5   7

x* = (1 + 3 + 4 + 2 + 3 + 5 + 7)/7 = 25/7 ~ 3.57

(1 - 3.57)^2 + (3 - 3.57)^2 + (4 - 3.57)^2 + (2 - 3.57)^2 +
+ (3 - 3.57)^2 + (5 - 3.57)^2 + (7 - 3.57)^2 =
= 6.6049 + 0.3249 + 0.1849 + 2.4649 + 0.3249 +
+ 2.0449 + 11.7649 =
= 23.7143

y   5   8.5   12   7   9   13.5   16

y* = (5 + 8.5 + 12 + 7 + 9 + 13.5 + 16)/7 = 71/7 ~ 10.14

(5 - 10.14)*(1 - 3.57) + (8.5 - 10.14)*(3 - 3.57) +
+ (12 - 10.14)*(4 - 3.57) + (7 - 10.14)*(2 - 3.57) +
+ (9 - 10.14)*(3 - 3.57) + (13.5 - 10.14)*(5 - 3.57) +
+ (16 - 10.14)*(7 - 3.57) =
= (-5.14)*(-2.57) + (-1.64)*(-0.57) + (1.86)*(0.43) +
+ (-3.14)*(-1.57) + (-1.14)*(-0.57) + (3.36)*(1.43) +
+ (5.86)*(3.43) =
= 13.2098 + 0.9348 + 0.7998 + 4.9298 + 0.6498 +
+ 4.8048 + 20.0998 =
= 45.4286

b = (45.4286)/(23.7143) ~ 1.9157

a = 10.14 - (1.9157)*(3.57) ~ 3.3

y = (3.3)x + 1.9157

Всего сообщений: 5184 | Присоединился: октябрь 2008 | Отправлено: 7 сен. 2009 13:50 | IP
natalka00



Новичок


Найти суммарный дисконтированный доход по проекту за 5 лет. Величина планируемого дохода 50 млн. в год. Годовая банковск. ставка % по вкладам 11%.
Тему не проходила, поэтому почти ничего не знаю..... ПОМОГИТЕ!!!

Всего сообщений: 1 | Присоединился: сентябрь 2009 | Отправлено: 8 сен. 2009 15:58 | IP
Obuchenie



Новичок

Можете обратиться к нам в поддержу:
http://eumtp.ru/?page_id=2508

-----
точка безубыточности

Всего сообщений: 4 | Присоединился: сентябрь 2009 | Отправлено: 11 сен. 2009 10:43 | IP

Отправка ответа:
Имя пользователя   Вы зарегистрировались?
Пароль   Забыли пароль?
Сообщение

Использование HTML запрещено

Использование IkonCode разрешено

Смайлики разрешены

Опции отправки

Добавить подпись?
Получать ответы по e-mail?
Разрешить смайлики в этом сообщении?
Просмотреть сообщение перед отправкой? Да   Нет
 

Переход к теме
<< Назад Вперед >>
Одна страница

Форум работает на скрипте © Ikonboard.com