jurke
Новичок
|
    
Помогите пожалуйста решить
Рассмотрим инвестора, который в начале каждого года решает сколько инвестировать и сколько потреблять. Объём инвестирования 10, 20, 30 осталное имущество тратится на потребление. (Таким образом, имущество в начале года должно быть равнм сумме инвестиций и потребления ).
В зависимости от размера инвестиций, он вкладывает безриска актива и часть с риском, так:
O инвестировав 10 получет в любом случае 20
О инвестировав 20 получет с вероятностью 1/5 20 обратно и с вероятностю 4/5 50
О инвестировав 30 получет с вероятностью 1/2 50 обратно и с вероятностю 1/2 80
Надо учитывать что в начале каждого года оставалось на инвестирование 10 и на потребления 10.
Задание:
1. Динамическим методом планирования найти инвестирование-потребление стратегию, которая была бы оптимальной для ожидаемого общего объема потребления (общий объем потребления в этом году от потребления данного периода + будущих активов), когда
• горизонт планирования составляет 2 года
• Общий объем потребления рассчитывается путем суммирования объемов потребления в два года начиная с третьего уровня активы
• Как и в ближайшие годы, в первый год на уровне активов может быть 20, 50 или 80
2. какими были бы объём инвестирования и потребления используя оптималную стратегию в первым и во втором году, если имущетво в начале былобы 50 ?
3. Сколько потребление точкой в начале первого актива стоимостью 50 раз) 30 единиц актива, когда продается? б) 30 единиц для покупки недвижимости?
|
Форум
квантитативные методы принятия решений
